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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-241018
上傳日期:   2024/10/18 大?。?/td>   531KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(10月17日),大盤全天沖高回落,尾盤在高位股籌碼松動影響下加速下探,滬指領(lǐng)跌。盤面上,下午盤科技股內(nèi)部輪動至AIGC等方向后,計算機熱門股試圖再次沖高未果后集體跳水,地產(chǎn)、白酒等順周期方向跌幅進一步擴大,指數(shù)旋即無抵抗下跌。全天個股漲少跌多,指數(shù)短期內(nèi)陷入震蕩行情。截至收盤,上證指數(shù)跌1.05%報3169.38點,深證成指跌0.74%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%,北證50漲4.47%,科創(chuàng)50漲0.39%,萬得全A跌0.74%,萬得A500跌1.23%,中證A500跌1.04%。A股全天成交1.52萬億元,環(huán)比略增。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為224萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為213萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為21萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.78,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.92,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.83,近90日分位數(shù)為27.78%,處于近期較低位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為50.15%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為59.92%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為61.47%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為21.84%,滬市300ETF期權(quán)為23.03%,深市300ETF期權(quán)為23.45%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報19.58點,近90日分位數(shù)為80.00%,處于近期較高位置。
 
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