>> 國泰君安期貨-國債期貨：關(guān)注政策落地，情緒面擾動(dòng)震蕩加劇-241108
| 上傳日期： |
2024/11/8 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
11月7日，國債期貨收盤多數(shù)上漲，30年期主力合約跌0.01%，10年期主力合約漲0.11%，5年期主力合約漲0.11%，2年期主力合約漲0.08%。國債期貨指數(shù)為0.48。量價(jià)因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.21%，策略近20日累加收益為0.21%，近60日累加收益為0.27%，近120日累加收益為1.03%，近240日累加收益為1.83%。
市場(chǎng)方面，A股三大指數(shù)今日集體上漲，截至收盤，滬指漲2.57%，深成指漲2.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.75%，北證50指數(shù)漲3.39%，全市場(chǎng)成交額25631億元，較上日縮量609億元。全市場(chǎng)超4500只個(gè)股上漲。
資金方面，隔夜shibor報(bào)1.3190%，下跌1.10個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.5550%，上漲5.50個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.7770%，上漲1.70個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)1.8030%，下跌0.50個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)1.8700%，下跌0.60個(gè)基點(diǎn)。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為1.87%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為2.14%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為1.91%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為3.63%，目前R007約1.7821%。
貨幣市場(chǎng)方面，11月7日銀行間質(zhì)押式回購市場(chǎng)共成交30億元，增加4.57%。其中，隔夜收于1.60%，較前一交易日上漲27bp，7天收于1.70%，較前一交易日上漲15bp；中期方面，14天收于1.75%，與上一交易日持平；長期方面，1個(gè)月收于1.78%，較前一交易日上漲13bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移1.00-1.96BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移1.62BP、1.96BP、1.19BP和1.00BP至1.42%、1.76%、2.11%和2.28%）；信用債收益率曲線下移0.48-2.53BP（評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.48BP、1.63BP、2.53BP和1.86BP至1.96%、2.03%、2.17%和2.33%）。
分機(jī)構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募增加5.2%；外資增加5.57%，理財(cái)子增加3.56%；周度變化：私募增加3.8%；外資增加8.17%，理財(cái)子增加7.2%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
央行2024年11月7日進(jìn)行192億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.50%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，因今日有3276億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠3084億元。
據(jù)中國央行，中國10月外匯儲(chǔ)備錄得32610.50億美元，9月外匯儲(chǔ)備為33163.67億美元。
央行公布數(shù)據(jù)顯示，中國10月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7280萬盎司，與上個(gè)月持平，連續(xù)第六個(gè)月暫停增持黃金。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。其中，出口20.8萬億元，增長6.7%；進(jìn)口15.22萬億元，增長3.2%。從出口看，我國機(jī)電產(chǎn)品出口12.36萬億元，增長8.5%，占同期我國出口總值的59.4%。其中，船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別增長74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機(jī)械設(shè)備出口分別增長16.1%、14.5%。從進(jìn)口看，能源產(chǎn)品、礦產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加5.1%、4.9%；機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口5.75萬億元，增長8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長13.7%、11.5%。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)價(jià)，中國10月出口同比增長12.7%，10月進(jìn)口同比下降2.3%。
【趨勢(shì)強(qiáng)度】
國債期貨趨勢(shì)強(qiáng)度：0。
注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
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