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>> 華泰期貨-量化周報(bào):本周建議多配棕櫚油、鋁、豆油-241110
上傳日期:   2024/11/11 大?。?/td>   1401KB
格式:   pdf  共7頁(yè) 來(lái)源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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配置建議
  戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場(chǎng)中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場(chǎng)中,本周建議多配棕櫚油、鋁、豆油、黃金、生豬,少配焦煤、螺紋鋼、聚氯乙烯、工業(yè)硅、LPG。
  基本面角度建議做多CU2412、AL2412、AU2412、Y2501、P2501。
  市場(chǎng)回顧
  流動(dòng)性方面,權(quán)益市場(chǎng)中,本周富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購(gòu)最多達(dá)26.05億份,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF凈贖回最多達(dá)28.93億份。衍生品市場(chǎng)中,本周股指期貨板塊保證金流入最多達(dá)164億元,貴金屬板塊保證金流出最多達(dá)5億元。
   權(quán)益市場(chǎng)行業(yè)方面,本周計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲11.5%;銀行行業(yè)表現(xiàn)最差,上漲0.5%。權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)格方面,中盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲5.5%;大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)最差,上漲1.5%。
  衍生品市場(chǎng)品種方面,本周油菜籽表現(xiàn)最好,上漲7.4%;紅棗表現(xiàn)最差,下跌4.0%。衍生品市場(chǎng)風(fēng)格方面,期限結(jié)構(gòu)風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲1.72%;短周期動(dòng)量風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌0.78%。
  交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中房地產(chǎn)擁擠度最高為13.09分,家用電器最低為-10.58分。中性對(duì)沖端,IH年化基差率均值為2.45%,IF年化基差率均值為0.87%,IC年化基差率均值為-3.23%。
  商品期貨端,LH、JD、PG貼水結(jié)構(gòu)較強(qiáng),SI、JM、FG升水結(jié)構(gòu)較強(qiáng)
 
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