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招商期貨-金融期權(quán)周度報(bào)告:標(biāo)的資產(chǎn)測(cè)試壓力,波動(dòng)率分化-241110
上傳日期:
2024/11/11
大?。?/td>
1378KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
招商期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
于虎山
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
本周市場(chǎng)全線上揚(yáng),雙創(chuàng)板表現(xiàn)優(yōu)異;從各期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)今年以來(lái)的相關(guān)性情況看,上證50ETF與科創(chuàng)50ETF正相關(guān)性上升至0.781,中長(zhǎng)期系統(tǒng)性持續(xù)加強(qiáng),但短期依然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化。本周現(xiàn)貨市場(chǎng)成交量有所增加,成交額維持在2萬(wàn)億元之上,市場(chǎng)活躍度依然較強(qiáng),不僅支撐板塊輪動(dòng),且全線上漲。標(biāo)的資產(chǎn)除科創(chuàng)板50ETF外,其他標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的期權(quán)均為成交量與持倉(cāng)量雙增的組合,表明期權(quán)作為衍生品,在標(biāo)的資產(chǎn)普遍上漲的過(guò)程中,日內(nèi)高頻交易機(jī)會(huì)較大,期權(quán)投資者參與日間波段交易依然是主旋律。持倉(cāng)PCR方面,本周各標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)持倉(cāng)PCR以上漲為主,這與標(biāo)的資產(chǎn)走勢(shì)相匹配,僅上證50ETF期權(quán)持倉(cāng)PCR出現(xiàn)背離,表明市場(chǎng)對(duì)上證50ETF標(biāo)的資產(chǎn)處于壓力位的預(yù)期較強(qiáng),而中證500ETF期權(quán)持倉(cāng)PCR上漲幅度較大,且為1以上,后市關(guān)注中證500ETF測(cè)試壓力的情況。從波動(dòng)率的維度看,大小盤(pán)風(fēng)格指數(shù)期權(quán)隱含波動(dòng)率窄幅波動(dòng)且出現(xiàn)分化,其中上證50ETF、滬深300ETF、深證100ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)近月合約隱含波動(dòng)率環(huán)比分別上漲5.9%、1.4%、3.8%和2.5%;中證500ETF、科創(chuàng)50ETF期權(quán)近月合約隱含波動(dòng)率環(huán)比分別下降5.2%、5.1%,整體各品種隱含波動(dòng)率仍處于歷史高位。從期權(quán)隱含波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)看,上證50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率轉(zhuǎn)為近高遠(yuǎn)低的結(jié)構(gòu),本周各期限合約隱含波動(dòng)率均升高,但近月合約隱含波動(dòng)率上升較快,表明投資者對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)劇烈波動(dòng)預(yù)期較高,隨著美國(guó)大選結(jié)束,波動(dòng)率將逐步下降;中證500ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為近高遠(yuǎn)低的結(jié)構(gòu),尤其是最遠(yuǎn)月降波明顯,投資者對(duì)中證500ETF未來(lái)降波預(yù)期較強(qiáng);科創(chuàng)50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)維持近高遠(yuǎn)低的結(jié)構(gòu),表明市場(chǎng)對(duì)科創(chuàng)50ETF隱含波動(dòng)率下降的預(yù)期增強(qiáng)。
操作建議:
1、方向性策略:鑒于本周市場(chǎng)大幅上漲且接近壓力,正DELTA策略收益頗豐,可平倉(cāng)獲利了結(jié)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、地緣政治對(duì)資產(chǎn)配置的影響。
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