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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-241119
上傳日期:   2024/11/19 大?。?/td>   530KB
格式:   pdf  共6頁(yè) 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越,李逸資
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市場(chǎng)分析
  周一(11月18日),大盤早間分化后,午后再度單邊下行,創(chuàng)業(yè)板指三日累跌近10%。盤面上,下午盤市場(chǎng)再度出現(xiàn)多頭缺席的單邊市,低空經(jīng)濟(jì)和上海國(guó)資概念短暫脈沖后也普遍回落,華為概念股在Mate 70開啟預(yù)約后大面積殺跌。全天超4100股下跌,跌停家數(shù)創(chuàng)月內(nèi)次高。截至收盤,上證指數(shù)跌0.21%報(bào)3323.85點(diǎn),深證成指跌1.91%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.35%,北證50跌3.64%,科創(chuàng)50跌1.84%,萬(wàn)得全A跌1.45%,萬(wàn)得A500跌0.61%,中證A500跌0.85%。A股全天成交1.8萬(wàn)億元,環(huán)比略有縮量。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為189萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為165萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為21萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.85,近90日分位數(shù)為58.89%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.97,近90日分位數(shù)為90.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.94,近90日分位數(shù)為57.78%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為20.12%,近90日分位數(shù)為63.33%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為20.79%,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為20.14%,近90日分位數(shù)為64.44%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為21.92%,滬市300ETF期權(quán)為22.82%,深市300ETF期權(quán)為23.17%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)16.14點(diǎn),近90日分位數(shù)為36.67%,處于近期中等位置。
  
 
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