>> 國泰君安期貨-國債期貨：區(qū)間震蕩延續(xù)，多頭一致性分歧或有止盈-241125
| 上傳日期： |
2024/11/25 |
大小： |
590KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
11月22日，國債期貨收盤漲跌互現(xiàn)，30年期主力合約漲0.48%，10年期主力合約漲0.02%，5年期主力合約跌0.07%，2年期主力合約跌0.06%。
國債期貨指數(shù)為1.0。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.17%，策略近20日累加收益為0.42%，近60日累加收益為0.16%，近120日累加收益為0.95%，近240日累加收益為1.85%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體重挫，截至收盤，滬指跌3.06%失守3300點，深成指跌3.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.99%，北證50指數(shù)跌5.16%，全市場成交額18322億元，較上日放量1764億元。全市場超4900只個股飄綠。
資金方面，隔夜shibor報1.4560%，上漲0.10個基點；7天shibor報1.6530%，下跌0.60個基點；14天shibor報1.8620%，下跌0.30個基點；1月shibor報1.7890%，下跌0.30個基點；3月shibor報1.8600%，與前一交易日持平。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為1.41%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為2.11%，10年期活躍CTD券為220017.IB，IRR為2.18%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為2.49%，目前R007約1.8%。
貨幣市場方面，11月22日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交26億元，增加2.72%。其中，隔夜收于1.80%，較前一交易日上漲34bp，7天收于1.64%，較前一交易日下跌26bp；中期方面，14天收于1.87%，較前一交易日上漲1bp；長期方面，1個月收于1.65%，當日無成交，與上一交易日持平。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y和5Y期中債收益率分別上行0.54BP和0.54BP至1.39%和1.70%；10Y和30Y期分別下行0.11BP和1.01BP至2.08%和2.27%）；信用債收益率曲線下移0.32-2.11BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.32BP、0.47BP、2.11BP和1.54BP至1.94%、2.00%、2.13%和2.28%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少5.12%；外資減少3.71%，理財子減少4.52%；周度變化：私募減少0.22%；外資增加0.39%，理財子增加0.25%。
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