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上傳日期:   2024/11/26 大小:   539KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越,李逸資
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市場(chǎng)分析
  周一(11月25日),大盤全天高開低走,午后三大指數(shù)一度均跌超1%后尾盤反彈,微盤股漲勢(shì)不俗。盤面上,下午盤三大指數(shù)在光大證券點(diǎn)火下一度發(fā)力轉(zhuǎn)漲,但跟進(jìn)資金乏力,指數(shù)跳水跌超1%后活躍資金進(jìn)場(chǎng),三六零、四川九洲等熱門股漲停帶動(dòng)熱門行業(yè)反抽,但核心資產(chǎn)持續(xù)遭遇拋壓制約上行空間。全天超3700股上漲,情緒端與指數(shù)形成大幅背離。截至收盤,上證指數(shù)跌0.11%報(bào)3263.76點(diǎn),深證成指跌0.17%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.02%,北證50跌0.51%,科創(chuàng)50跌1.18%,萬得全A漲0.07%,萬得微盤股指數(shù)漲3.11%,萬得A500跌0.46%,中證A500跌0.48%。A股全天成交1.52萬億元,環(huán)比明顯收窄。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為184萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為163萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為22萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.94,近90日分位數(shù)為84.44%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.17,近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)1.41,近90日分位數(shù)為97.78%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為22.48%,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為22.95%,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為22.44%,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為19.33%,滬市300ETF期權(quán)為19.73%,深市300ETF期權(quán)為20.41%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)15.24點(diǎn),近90日分位數(shù)為20.00%,處于近期較低位置
 
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