>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-241210
| 上傳日期: |
2024/12/10 |
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| 533KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越,李逸資,李光庭 |
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市場分析 周一(12月9日),股指早盤沖高回落,午后維持縮量整理,盤面熱點散漫,市場仍有逾百股漲停。上證指數(shù)收跌0.05%報3402.53點,深證成指跌0.55%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.81%,北證50跌4.31%,科創(chuàng)50跌1.09%,萬得全A跌0.36%,萬得A500跌0.28%,中證A500跌0.25%,市場全天成交1.66萬億元。人形機器人題材持續(xù)爆發(fā),柯力傳感、偉創(chuàng)電氣等多股創(chuàng)歷史新高。PEEK材料概念漲幅居前,中研股份、新瀚新材等漲停。醫(yī)藥股反彈明顯,CRO方向領(lǐng)漲。AI應(yīng)用概念局部活躍,福石控股3連板。房地產(chǎn)跌幅居前,萬通發(fā)展、華夏幸福跌停。高位股分化,山東礦機、跨境通、南京化纖等多股跌停。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為109萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為94萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為11萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.71,近90日分位數(shù)為26.67%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.78,近90日分位數(shù)為36.67%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.80,近90日分位數(shù)為20.00%,處于近期較低位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為16.32%,近90日分位數(shù)為47.78%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為17.61%,近90日分位數(shù)為46.67%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為18.00%,近90日分位數(shù)為46.67%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為20.00%,滬市300ETF期權(quán)為21.21%,深市300ETF期權(quán)為21.71%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于95%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于95%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于95%價位。 6.VIX方面,最新價報12.77點,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。
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