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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2024年12月27日，滬深300和上證50股指期貨處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價格高于期貨價格），貼水率分別為0.15%、0.20%。而中證1000和中證500股指期貨處于升水狀態(tài)（期貨價格高于現(xiàn)貨價格），升水率分別為0.45%、0.49%
　　兩融情況：截至2024年12月27日，兩融余額為18770.51億元，其中融資余額為18666.24億元，融券余額為104.27億元。整體來看，截至2024年12月26日，本周融資凈買入額為-44.92億元，相較于上周（10.82億元）有所下降，本周融券凈賣出額為0.13億元，相較于上周（-2.82億元）有所上升；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括電子、通信、商貿(mào)零售，分別為21.67億元、9.11億元、5.91億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有銀行和電子，分別為0.76和0.53億元。
　　主動權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?37.72億元。主動權(quán)益基金近一個月發(fā)行規(guī)模282.40億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測：截至2024年12月27日，全市場主動權(quán)益基金平均倉位80.67%，相較于上一周大幅加倉3.77%。分行業(yè)來看，最近一周主動權(quán)益基金主要加倉計算機、電子、通信等行業(yè)，倉位分別增加0.45%、0.26%、0.23%，最近一周主動權(quán)益基金主要減倉煤炭、電力及公用事業(yè)、銀行等行業(yè)，倉位下降0.36%、0.35%、0.28%。
　　根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，銀行、石油石化上周漲幅明顯，但兩者呈現(xiàn)主動減倉態(tài)勢，倉位分別減少0.28%、0.27%；傳媒、中游制造、綜合行業(yè)本周分別下跌7.61%、5.60%，主動權(quán)益基金整體分別主動加倉0.13%及-0.09%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周反轉(zhuǎn)因子、ROETTM、估值因子PB倒數(shù)等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為-32.44%、35.00%、39.36%；ROE環(huán)比、對數(shù)市值、速動比率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為1.34%、34.36%、-5.79%。從多頭收益相對于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，近一周各因子多頭組合普遍跑輸萬得全A指數(shù)，但估值因子超額表現(xiàn)相對較好，其中PE倒數(shù)多頭組合相對萬得全A超額0.77%；從近一個月及近一年來看，近一個月估值因子表現(xiàn)優(yōu)異，累計超額0.66%，近一年小市值因子組合表現(xiàn)優(yōu)異，累計超額24.61%。
　　風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分數(shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風險，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，市場有風險，投資需謹慎。