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【基本面跟蹤】
　　1月2日，國(guó)債期貨收盤(pán)全線上漲，30年期主力合約漲0.98%報(bào)119.98，10年期主力合約漲0.25%報(bào)109.18，5年期主力合約漲0.09%，2年期主力合約漲0.01%。
　　國(guó)債期貨指數(shù)為0.04。量?jī)r(jià)因子看空，基本面因子看多。無(wú)杠桿下，策略近5日累加收益為0.33%，策略近20日累加收益為0.81%，近60日累加收益為1.68%，近120日累加收益為1.84%，近240日累加收益為3.28%。
　　市場(chǎng)方面，2025年首個(gè)交易日三大指數(shù)集體收跌，截至收盤(pán)，滬指跌2.66%，深成指跌3.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.79%，北證50指數(shù)跌1.73%。全市場(chǎng)成交額14095億元，較上日放量509億元。全市場(chǎng)超4300只個(gè)股下跌。
　　資金方面，隔夜shibor報(bào)1.5320%，上漲7.80個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.6430%，下跌32.30個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.7640%，下跌39.90個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)1.6760%，下跌0.50個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)1.6825%，下跌0.30個(gè)基點(diǎn)。
　　2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為1.60%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為1.59%，10年期活躍CTD券為220003.IB，IRR為3.01%，30年期活躍CTD券為220024.IB，IRR為5.37%，目前R007約2.2281%。
　　貨幣市場(chǎng)方面，1月2日銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)共成交19億元，增加21.86%。其中，隔夜收于1.49%，較前一交易日下跌26bp，7天收于1.67%，較前一交易日下跌8bp；中期方面，14天收于1.70%，較前一交易日下跌11bp；長(zhǎng)期方面，1個(gè)月收于1.71%，較前一交易日上漲171bp。
　　現(xiàn)券方面：國(guó)債收益率曲線下移1.76-7.24BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移3.59BP、1.76BP、6.75BP和7.24BP至1.10%、1.40%、1.61%和1.84%）；信用債收益率曲線下移2.12-5.36BP（評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移2.35BP、2.12BP、5.36BP和3.93BP至1.62%、1.69%、1.72%和1.86%）。
　　分機(jī)構(gòu)類(lèi)型凈多頭持倉(cāng)日度變化：私募減少3.3%；外資減少2.01%，理財(cái)子減少2.0%；周度變化：私募減少5.77%；外資減少5.1%，理財(cái)子減少5.89%。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　1月2日，央行公告，為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2025年1月2日，人民銀行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了248億元逆回購(gòu)操作，期限為7天，操作利率為1.50%。
　　央行發(fā)布國(guó)債買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)公告顯示，為加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2024年12月人民銀行開(kāi)展了公開(kāi)市場(chǎng)國(guó)債買(mǎi)賣(mài)操作，全月凈買(mǎi)入債券面值為3000億元。
　　1月2日公布的2024年12月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.5，較11月回落1.0個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月維持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，但擴(kuò)張速度放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日公布的2024年12月制造業(yè)PMI錄得50.1，下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。
　　【趨勢(shì)強(qiáng)度】
　　國(guó)債期貨趨勢(shì)強(qiáng)度：0。
　　注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類(lèi)如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。