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2024年10月以來(lái)指數(shù)高開低走，各寬基指數(shù)均錄得一定跌幅。指數(shù)波動(dòng)率回落至常規(guī)水平后，市場(chǎng)仍保持一定的活躍度，并繼續(xù)圍繞年末會(huì)議和政策預(yù)期展開。在此期間，公募基金的股指期貨配置較三季度末略有增長(zhǎng)，合計(jì)共352只公募產(chǎn)品持倉(cāng)了共計(jì)超過(guò)210億元的股指期貨多頭和超過(guò)50億元的空頭，在指數(shù)下跌、合約面值下降的市場(chǎng)環(huán)境中，持倉(cāng)數(shù)量略有增長(zhǎng)，持倉(cāng)市值基本持平于三季度末。
　　截至2024年12月底，股指期貨的市場(chǎng)總持倉(cāng)量為996,696手（單邊計(jì)算），較上季度基本持平。公募基金的多頭持倉(cāng)量環(huán)比增長(zhǎng)5%至19,165手，增速下滑，占全市場(chǎng)比例繼續(xù)上升至1.92%；空頭持倉(cāng)環(huán)比下降12%至4371手，占全市場(chǎng)比例略降低至0.4%，仍是歷史較低位置。
　　從品種持倉(cāng)量來(lái)看，IM多空雙邊增長(zhǎng)，其余品種多增空減，多頭替代需求強(qiáng)于空頭對(duì)沖需求。從持倉(cāng)期限來(lái)看，多頭持倉(cāng)整體向遠(yuǎn)端合約轉(zhuǎn)移，空頭則向近端移動(dòng)，當(dāng)季合約（3月合約）依然是持倉(cāng)占比最高的合約。
　　指數(shù)型基金對(duì)股指期貨的持倉(cāng)繼續(xù)增長(zhǎng)，被動(dòng)指數(shù)型和增強(qiáng)指數(shù)型基金的產(chǎn)品數(shù)量分別進(jìn)一步增長(zhǎng)至132和93只，增幅顯著，平均來(lái)看其期貨市值占股票投資的比例亦進(jìn)一步上升，分別為1.17%和3.22%。
　　多數(shù)股票多空策略四季度份額進(jìn)一步下滑，收益方面多數(shù)錄得正收益，在指數(shù)震蕩下行區(qū)間內(nèi)產(chǎn)品凈值整體保持穩(wěn)定，平均來(lái)看季度凈值增長(zhǎng)0.8%。
　　另外公募基金對(duì)海外股指期貨持倉(cāng)大幅增長(zhǎng)，特別是恒生科技指數(shù)期貨持倉(cāng)超過(guò)30億元，截至四季度末，對(duì)海外股指期貨品種持倉(cāng)市值合計(jì)已超80億元，較三季度末增長(zhǎng)超過(guò)70%，NASDAQ 100小型期貨和恒生科技指數(shù)期貨是持倉(cāng)量最大的兩個(gè)品種。