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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年2月28日，中證1000和中證500股指期貨處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升水率為0.64%和0.37%，滬深300和上證50股指期貨處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），貼水率為0.25%和0.27%。
　　兩融情況：截至2025年2月27日，兩融余額為19120.17億元，其中融資余額為19003.41億元，融券余額為116.76億元。整體來看，截至2025年2月27日，本周融資凈買入額為303.11億元，相較于上周（319.86億元）有所下降，本周融券凈賣出額為3.43億元，相較于上周（3.89億元）有所下降；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括電子、機(jī)械、計(jì)算機(jī)，分別為60.01億元、47.28億元、38.29億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有汽車和房地產(chǎn)，都為0.15億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模總計(jì)211.06億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模275.05億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2025年2月28日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位81.84%，相較于上一周加倉0.46%。分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、機(jī)械，倉位分別上升0.27%、0.16%、0.13%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉汽車、家電、建筑等行業(yè)，倉位分別下降0.16%、0.15%、0.12%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，食品飲料上周指數(shù)漲幅明顯但出現(xiàn)主動(dòng)減倉的趨勢(shì)，倉位下降0.09%；此外除通信行業(yè)外，TMT板塊中計(jì)算機(jī)跌幅較大，但整體加倉幅度也較大，周期板塊中建材漲幅較高但出現(xiàn)主動(dòng)減倉的趨勢(shì)。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周BP、股息率、反轉(zhuǎn)因子（120減5日收益因子）等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為26.29%、25.90%、18.01%；凈資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率，流動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為13.02%、-17.95%、-17.15%。從多頭收益相對(duì)于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，本周動(dòng)量反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)優(yōu)異。其中20日收益因子超額收益為1.90%。此外，BP和股息率表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為1.41%、1.43%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎