>> 國泰君安期貨-國債期貨：震蕩延續(xù)靜待指引，謹(jǐn)慎觀望-250324
| 上傳日期： |
2025/3/24 |
大小： |
586KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠(yuǎn) |
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【基本面跟蹤】
3月21日，國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.15%，10年期主力合約跌0.12%，5年期主力合約跌0.10%，2年期主力合約跌0.04%。
國債期貨指數(shù)為0.16。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.05%，近60日累加收益為0.17%，近120日累加收益為0.70%，近240日累加收益為1.60%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體下跌，截至收盤，滬指跌1.29%報3364.83，深成指跌1.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.17%，北證50指數(shù)跌4.17%。全市場成交額15797億元，較上日放量1031億元。全市場超4200只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.7600%，下跌2.50個基點；7天shibor報1.7540%，下跌2.40個基點；14天shibor報2.0880%，下跌21.00個基點；1月shibor報1.9710%，與前一交易日持平；3月shibor報1.9680%，下跌1.20個基點。
2年期活躍CTD券為220002.IB，IRR為2.04%，5年期活躍CTD券為220021.IB，IRR為2.04%，10年期活躍CTD券為220003.IB，IRR為2.27%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為2.22%，目前R007約1.8179%。
貨幣市場方面，3月21日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交22億元，減少3.88%。其中，隔夜收于1.75%，較前一交易日上漲15bp，7天收于1.76%，較前一交易日下跌9bp；中期方面，14天收于2.00%，較前一交易日下跌13bp；長期方面，1個月收于1.96%，較前一交易日下跌14bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行1.45-2.41BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行2.41BP、2.34BP、1.45BP和1.47BP至1.58%、1.69%、1.85%和2.07%）；信用債收益率曲線下移2.25-2.90BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移2.65BP、2.90BP、2.43BP和2.25BP至1.96%、1.99%、2.03%和2.18%）。
分機(jī)構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少9.72%；外資減少7.89%，理財子減少6.34%；周度變化：私募減少4.27%；外資增加1.26%，理財子減少0.33%。
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