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核心觀點
　　國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.17%，本年超額收益2.96%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.40%，本年超額收益3.97%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.76%，本年超額收益4.34%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、三個月反轉(zhuǎn)、BP等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、單季EP、高管薪酬等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月反轉(zhuǎn)、單季營利同比增速、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、SPTTM、特異度等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、單季凈利同比增速、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期EPTTM、特異度、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月波動、一個月反轉(zhuǎn)、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季營收同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、預(yù)期凈利潤環(huán)比、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、高管薪酬、單季SP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月波動、一個月?lián)Q手、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、特異度、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、三個月波動、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、單季EP、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月反轉(zhuǎn)、三個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而特異度、一年動量、SPTTM等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有67只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計815億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有68只，總規(guī)模合計493億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只，總規(guī)模合計169億元。
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.85%，最低-0.75%，中位數(shù)-0.06%。最近一月：超額收益最高2.00%，最低-0.97%，中位數(shù)0.44%。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.10%，最低-0.74%，中位數(shù)0.16%。最近一月：超額收益最高4.37%，最低0.08%，中位數(shù)1.73%。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.85%，最低-0.69%，中位數(shù)0.12%。最近一月：超額收益最高4.37%，最低-0.05%，中位數(shù)2.01%。
　　風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。