>> 太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評：寬基ETF單日凈流出39.66億元；農(nóng)林牧漁擁擠度連續(xù)4日高位-250411
| 上傳日期： |
2025/4/12 |
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| 1434KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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一、資金流向
寬基ETF：寬基ETF單日凈流出39.66億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF龍頭（+5.54億元）、滬深300ETF易方達(dá)（+4.57億元）、中證500ETF南方（+3.49億元）；
單日資金凈流出TOP3：滬深300ETF（-16.00億元）、創(chuàng)業(yè)板ETF（-7.96億元）、中證1000ETF（-6.83億元）。
行業(yè)主題ETF：行業(yè)主題ETF單日凈流入16.02億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：5G通信ETF（+5.51億元）、通信ETF（+4.07億元）、科創(chuàng)芯片ETF（+3.09億元）；
單日資金凈流出TOP3：機(jī)器人ETF（-2.34億元）、證券ETF（-2.22億元）、農(nóng)業(yè)ETF（-2.20億元）。
風(fēng)格策略ETF：風(fēng)格策略ETF單日凈流出0.90億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：紅利低波50ETF（+1.14億元）、紅利低波100ETF（+0.80億元）、中證紅利ETF（+0.64億元）；
單日資金凈流出TOP3：紅利ETF（-3.35億元）、紅利ETF易方達(dá)（-0.47億元）、紅利低波ETF（-0.45億元）。
跨境ETF：跨境ETF單日凈流入2.65億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：港股科技50ETF（+3.02億元）、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF（+2.53億元）、港股紅利ETF（+0.95億元）；
單日資金凈流出TOP3：中概互聯(lián)網(wǎng)ETF（-5.10億元）、紅利ETF港股（-1.53億元）、中概互聯(lián)ETF（-1.30億元）。
二、行業(yè)擁擠度監(jiān)測
通過構(gòu)建行業(yè)擁擠度監(jiān)測模型，對申萬一級行業(yè)指數(shù)的擁擠度進(jìn)行每日監(jiān)測，前一交易日農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、美容護(hù)理靠前，相比較而言，建筑材料的擁擠度水平較低，建議關(guān)注。此外，紡織服飾單日擁擠度變動較大。從主力資金流動來看，前一交易日主力資金流入電子、食品飲料、商貿(mào)零售，流出計算機(jī)、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物。近三個交易日主力資金增配商貿(mào)零售、國防軍工、食品飲料，大幅減配電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、通信。
三、ETF產(chǎn)品關(guān)注信號
根據(jù)溢價率Z-score模型搭建相關(guān)ETF產(chǎn)品篩選信號模型，通過滾動測算提供存在潛在套利機(jī)會的標(biāo)的，此外需警惕標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開歷史數(shù)據(jù)，建議關(guān)注的行業(yè)指數(shù)與ETF產(chǎn)品基于構(gòu)建的量化模型，僅供大家參考閱讀，不構(gòu)成任何投資建議。
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