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今年以來AI量價因子多頭超額11.57%，中證1000增強超額4.14%
　　截至2025年4月30日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權基準的超額收益為11.57%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.30%，5日RankIC均值0.115。根據全頻段融合因子構建的AI中證1000增強組合本周超額收益為-0.22%，今年以來超額收益為4.14%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為21.88%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.60，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.90。
　　AI主題指數輪動模型：今年以來超額11.60%，下周推薦電池、新能車等
　　AI主題指數輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數打分并構建周頻調倉策略，每周選取10個主題指數等權配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.35%，相對等權基準年化超額收益率為13.54%，今年以來超額11.60%。截至2025年4月30日，模型未來一周將推薦持有CS電池、CS新能車、浙江國資、創(chuàng)精選88等指數。AI概念指數輪動未來一周將推薦持有電池、銀行精選、萬得微盤股、鋰礦等指數。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周推薦銀行、非銀行金融等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構建周頻調倉策略，每周選取5個行業(yè)等權配置。模型2017年初回測以來年化收益率為24.69%，相對等權基準年化超額收益率為20.91%。截至2025年4月30日，模型未來一周將持有銀行、非銀行金融、家電、石油石化、工業(yè)金屬5個行業(yè)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益-2.83%，相對中證500超額-1.19%
　　截至2025年4月30日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益-6.74%，相對中證500超額收益-2.88%，今年以來絕對收益-2.83%，超額收益-1.19%。自2009年初回測以來年化收益率39.38%，相對中證500超額年化收益31.84%，組合夏普比率1.36。
　　風險提示：通過人工智能模型構建選股策略是歷史經驗的總結，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。