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今年以來AI量價因子多頭超額9.56%，中證1000增強超額4.49%
　　截至2025年4月18日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為9.56%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.15%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合本周超額收益為1.50%，今年以來超額收益為4.49%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為21.99%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.62，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.91。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：今年以來超額10.81%，下周推薦信息安全等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.13%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為13.51%，今年以來超額10.81%。截至2025年4月18日，模型未來一周將推薦持有信息安全、通信設(shè)備、文娛傳媒、中證電信等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有萬得光模塊、萬得微盤股、銀行精選、ChatGPT等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周推薦銀行、傳媒等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為24.88%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.15%。截至2025年4月18日，模型未來一周將持有銀行、傳媒、通信、計算機、工業(yè)金屬5個行業(yè)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益-4.95%，相對中證500超額-2.07%
　　截至2025年4月18日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益-8.77%，相對中證500超額收益-3.70%，今年以來絕對收益-4.95%，超額收益-2.07%。自2009年初回測以來年化收益率39.28%，相對中證500超額年化收益31.83%，組合夏普比率1.36。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。