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今年以來(lái)AI量?jī)r(jià)因子多頭超額10.07%，中證1000增強(qiáng)超額3.04%
　　截至2025年4月11日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為10.07%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率31.31%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為0.65%，今年以來(lái)超額收益為3.04%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為21.85%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.59，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.89。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：今年以來(lái)超額12.46%，下周推薦通信設(shè)備等
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為16.46%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為13.79%，今年以來(lái)超額12.46%。截至2025年4月11日，模型未來(lái)一周將推薦持有通信設(shè)備、國(guó)證通信、金融科技、中證電信等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)未來(lái)一周將推薦持有辦公用品、萬(wàn)得光模塊、網(wǎng)絡(luò)游戲、AIGC等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：下周推薦傳媒、通信等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為24.77%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.13%。截至2025年4月11日，模型未來(lái)一周將持有傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、銀行、建材5個(gè)行業(yè)。
　　文本選股組合今年以來(lái)絕對(duì)收益-5.18%，相對(duì)中證500超額-2.66%
　　截至2025年4月11日，文本FADT_BERT組合本月以來(lái)絕對(duì)收益-9.00%，相對(duì)中證500超額收益-4.28%，今年以來(lái)絕對(duì)收益-5.18%，超額收益-2.66%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率39.31%，相對(duì)中證500超額年化收益31.82%，組合夏普比率1.36。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。