>> 國金證券-基金量化觀察：港股通消費主題ETF集中申報，軍工主題基金業(yè)績占優(yōu)-250513
| 上傳日期： |
2025/5/13 |
大?。?/td>
| 1469KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高智威,趙妍 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2025.5.6-2025.5.9）已上市ETF資金凈流入合計-71.05億元，其中債券型ETF資金凈流入41.99億元，商品型ETF資金凈流入20.27億元，跨境ETF資金凈流出26.26億元，股票型ETF資金凈流出107.05億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入-82.09億元，上周科創(chuàng)50ETF資金凈流入27.36億元，中證1000ETF資金凈流入12.07億元，中證2000ETF資金凈流入4.81億元，而滬深300ETF資金凈流出額超50億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入9.27億元。上周科技、周期、金融地產(chǎn)板塊ETF資金凈流入額分別為31.14億元、0.80億元、0.35億元，高端制造、醫(yī)藥生物、消費板塊ETF資金凈流出額分別為4.41億元、5.94億元、6.73億元。上周共有8只ETF產(chǎn)品申報，其中2只為國證港股通消費主題ETF。
主動權(quán)益及增強指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
上周軍工主題基金表現(xiàn)優(yōu)異。主動權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：華夏軍工安全A(002251.OF)、易方達先鋒成長A(011891.OF)、易方達瑞享I(001437.OF)、易方達遠見成長A(010115.OF)、長城景氣成長A(018939.OF)，它們的收益率分別為9.21%、8.86%、8.82%、8.80%、7.42%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為1.89%，近1年以來收益率中位數(shù)為8.36%。而上周各類主題基金中，金融地產(chǎn)、制造主題基金表現(xiàn)較好，收益率中位數(shù)分別為2.83%、1.91%。近1年以來，金融地產(chǎn)與TMT主題基金業(yè)績?nèi)匀活I(lǐng)先，收益率中位數(shù)分別為19.58%、20.21%。
在滬深300增強指數(shù)型基金中，安信量化精選滬深300指數(shù)增強A(003957.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.66%。在中證500增強指數(shù)型基金中，海富通中證500增強A(519034.OF)上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.06%。在中證1000增強指數(shù)型基金中，國金中證1000指數(shù)增強A(017846.OF)上周取得了0.97%的超額收益率。在國證2000增強指數(shù)型基金中，萬家國證2000指數(shù)增強A(018653.OF)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了0.66%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料。
|
|
