>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)日報-250520
| 上傳日期: |
2025/5/21 |
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| 659KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張銀 |
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期權(quán)策略 1.1甲醇的波動率下降到歷史波動率以下,偏度高位回落,深度虛值的看跌期權(quán)成交量持倉量上升,可考慮買入虛值看跌期權(quán)同時賣出虛值看漲期權(quán),適當(dāng)買入期貨對沖; 1.2滬鋅期權(quán)持倉量下降,其中看跌期權(quán)的持倉量下降更多,隱含波動率持續(xù)下降,但相對實際波動率還有繼續(xù)下降空間,可考慮賣出虛值看漲期權(quán)。
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