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1、行業(yè)指數(shù)VS滬深300
　　滬深300由不同行業(yè)的個(gè)股組成，考慮自上而下的選股模式，考察時(shí)間區(qū)間（2010年1月至2025年3月）內(nèi)的各行業(yè)回報(bào)率：
　　31個(gè)行業(yè)中有17個(gè)行業(yè)回報(bào)率超過了滬深300
　　1、行業(yè)指數(shù)VS滬深300
　　綜合行業(yè)指數(shù)相對(duì)滬深300的凈值以及相應(yīng)的回撤信息，我們可以總結(jié)以下三點(diǎn)：
　　1在行業(yè)層面，選擇行業(yè)構(gòu)建組合具有較大概率獲取超收益，以簡單平均配置為例，可以在區(qū)間內(nèi)獲得34%的超額回報(bào)
　　2買入并持有單行業(yè)相對(duì)于滬深300的，可能會(huì)產(chǎn)生了較大的回撤，以及較長的回撤時(shí)間，存在擇時(shí)必要性
　　3趨勢(shì)跟蹤已經(jīng)在前期報(bào)告做過闡述，考慮到該策略過程中無法提供空間信息，因此本文考慮空間方面的策略
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　模型結(jié)果均由樣本區(qū)間數(shù)據(jù)得出，未來數(shù)據(jù)有可能超出樣本區(qū)間所涵蓋的情形
　　模型無法適用于持續(xù)創(chuàng)出歷史新高的單邊行情
　　突發(fā)事件造成的沖擊有可能導(dǎo)致模型失效