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研究結(jié)論
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控
　　本周市場正收益風(fēng)格集中在Growth風(fēng)格上，負收益風(fēng)格表現(xiàn)在Size風(fēng)格上。EPTTM一年分位點是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間，最近一周，分析師認可度、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、一年動量等因子表現(xiàn)較差。最近一月，預(yù)期PEG、分析師認可度等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速環(huán)比變化、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間，最近一周，單季營收同比增速、六個月UMR等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月反轉(zhuǎn)、股息率等因子表現(xiàn)較好，而一個月UMR、DELTAROA等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證800指數(shù)為選股空間，最近一周，單季EP、PB_ROE_排序差等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，預(yù)期PEG、盈余公告開盤跳空超額等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速環(huán)比變化、一年動量等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間，最近一周，EPTTM一年分位點、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而盈余公告最低價跳空超額、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，高管薪酬、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而公募持股市值、盈余公告最低價跳空超額等因子表現(xiàn)較差。
　　以國證2000指數(shù)為選股空間，最近一周，預(yù)期ROE環(huán)比變化、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月UMR、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較好，而公募持股市值、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。
　　以創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)為選股空間，最近一周，預(yù)期ROE環(huán)比變化、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM一年分位點、盈余公告開盤跳空超額等因子表現(xiàn)較差。最近一月，標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM一年分位點、3個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證全指指數(shù)為選股空間，最近一周，EPTTM一年分位點、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、一年動量等因子表現(xiàn)較差。最近一月，六個月UMR、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.42%，最低-0.15%，中位數(shù)0.37%。最近一周，滬深300指數(shù)增強基金中前三名分別為：申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強A、中歐滬深300指數(shù)量化增強A、申萬菱信滬深300指數(shù)增強A。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.90%，最低-0.04%，中位數(shù)0.33%。最近一周，中證500指數(shù)增強基金中前三名分別為：華泰紫金中證500指數(shù)增強A、平安中證500指數(shù)增強A、博時中證500指數(shù)增強A。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.95%，最低-0.24%，中位數(shù)0.18%。最近一周，中證1000指數(shù)增強基金中前三名分別為：匯添富中證1000指數(shù)增強A、招商中證1000指數(shù)增強A、萬家中證1000指數(shù)增強A。
　　風(fēng)險提示
　　量化模型失效風(fēng)險、市場極端環(huán)境沖擊。