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核心觀點(diǎn)
　　宏觀擇時(shí)策略:2020年7月以來截至2025年6月，策略年化收益率為6.66%，夏普比率1.25，卡瑪比率1.45。策略最新持倉(2025年6月30日調(diào)倉)︰滬深300ETF (6.61%），中證500ETF (8.39%)，國債ETF(39.57%)，公司債ETF(11.39%)，豆粕ETF(8.32%)，有色ETF(5.52%)，黃金ETF (15.20%）和貨幣ETF (5.00%），暫不配置標(biāo)普500ETF。
　　動(dòng)量擇勢策略:2020年以來截至2025年6月，策略年化收益率為15.65%,夏普比率0.79，卡瑪比率0.54。策略最新持倉(2025年6月30日調(diào)倉)︰稀有金屬主題ETF (27.93%)、細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF(25.74%)、滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF基金(24.35%)、中證全指通信設(shè)備ETF (19.68%）和上海金ETF (0.44%)
　　行業(yè)輪動(dòng)策略:2020年以來截至2025年6月，策略年化收益率為8.20%,相對滬深300年化超額收益率8.76%，夏普比率0.36。策略最新持倉(2025年6月30日調(diào)倉):可選消費(fèi)ETF、綠色電力ETF、家電ETF、交運(yùn)ETF及金融ETF，調(diào)出鋼鐵ETF和證券ETF。
　　基于Copula的二階隨機(jī)占優(yōu)策略:2020年以來截至2025年6月，策略年化收益率為13.53%，夏普比率0.64,卡瑪比率0.32。策略最新持倉(2025年7月1日調(diào)倉)∶廣發(fā)中證全指汽車ETF (5.00%)、華夏中證基建ETF(5.00%)、華寶中證軍工ETF (26.14%）和富國中證全指證券公司ETF(63.86%）。
　　基于分位數(shù)隨機(jī)森林的科技類ETF配置策略:2020年以來截至2025年6月，策略年化收益率為8.40%，夏普比率0.57，卡瑪比率0.37。策略最新持倉(2025年6月30日調(diào)倉）∶科技類ETF總持倉權(quán)重為95.65%，其中南方中證新能源ETF、博時(shí)金融科技ETF、富國中證軍工龍頭ETF、華夏國證消費(fèi)電子主題ETF和國泰中證全指通信設(shè)備ETF等權(quán)持倉,其余4.35%為現(xiàn)金持倉。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告結(jié)論基于歷史價(jià)格信息和統(tǒng)計(jì)規(guī)律，但二級市場受各種即時(shí)性政策影響易出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)規(guī)律之外的走勢，所以報(bào)告結(jié)論有可能無法正確預(yù)測市場發(fā)展，報(bào)告閱讀者需審慎參考報(bào)告結(jié)論?；饸v史收益不代表未來業(yè)績表現(xiàn)，文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。