>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250704
| 上傳日期： |
2025/7/6 |
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| 1059KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮俊凱 |
| 下載權限： |
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本周（2025/6/30-2025/7/4）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)整體上漲，各大指數(shù)收益分別為：上證501.21%；滬深3001.54%；中證5000.81%；中證10000.56%；國證20000.53%；創(chuàng)業(yè)板指1.50%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水小幅走擴，整體有利于中性策略持倉。本周成交量與上周相比小幅下滑，日均成交量在1.41萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風格因子來看，本周市場市值風格因子小市值占優(yōu)，beta因子小幅下跌，波動率因子小幅上漲。從基本面因子來看，估值因子、杠桿因子、分紅因子、成長因子小幅上漲。量價方面，本周動量因子、反轉因子小幅上漲，流動性因子小幅下跌。綜合來看，本周Alpha整體偏樂觀。
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