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>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)日報-250711
上傳日期:   2025/7/14 大小:   703KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張銀
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期權(quán)策略
  1.1氧化鋁淺虛值看跌期權(quán)交易量上升,看漲期權(quán)持倉量占比上升,平值波動率處于中值附近繼續(xù)上漲,同時偏度下降,可考慮賣出虛值看漲期權(quán);
  1.2 PTA看跌期權(quán)的成交量占比重心繼續(xù)下降,偏度重心繼續(xù)下降,隱含波動率處于降低水平,可考慮買入淺虛值看跌期權(quán),并進(jìn)行期貨對沖進(jìn)行網(wǎng)格交易降低時間成本
 
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