>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)日報-250711
| 上傳日期: |
2025/7/14 |
大小: |
703KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張銀 |
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期權(quán)策略 1.1氧化鋁淺虛值看跌期權(quán)交易量上升,看漲期權(quán)持倉量占比上升,平值波動率處于中值附近繼續(xù)上漲,同時偏度下降,可考慮賣出虛值看漲期權(quán); 1.2 PTA看跌期權(quán)的成交量占比重心繼續(xù)下降,偏度重心繼續(xù)下降,隱含波動率處于降低水平,可考慮買入淺虛值看跌期權(quán),并進(jìn)行期貨對沖進(jìn)行網(wǎng)格交易降低時間成本
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