>> 中信期貨-中國股指期權備兌策略優(yōu)化-250728
| 上傳日期: |
2025/7/28 |
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| 1524KB |
| 格式: |
pdf 共17頁 |
來源: |
中信期貨 |
| 評級: |
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作者: |
姜沁,桂晨曦,游培 |
| 下載權限: |
無限制-登錄即可下載 |
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團隊系列專題:《期權常用對沖策略歷史回測》《備兌策略調(diào)倉優(yōu)化方案》《期權備兌策略指數(shù)》 股指期權與ETF期權備兌相關規(guī)則差異 從規(guī)則上來講,股指期權和ETF期權在單手合約面值上存在天然差異。 而在構建備兌策略時,中金所和上交所、深交所在手續(xù)費以及保證金上存在差異。 上交所和深交所的備兌指令可以利用標的抵扣保證金,提升資金利用率。
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