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核心觀點
　　ESG篩逃策略（滬深300)︰該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠―—ESG投資策略解析與優(yōu)化構建》報告中呈現的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現:本周截止7月25日，ESG篩選策略（滬深300)上漲2.14%，相對于滬深300 (1.69%），超額收益為0.45%。最新一個月總回報為5%，相對總回報為0%、最大漲幅為6%，最大跌幅為-1%，夏普比例為8.58
　　ESG輿情整合策略（滬深300):該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻:ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現:本周截止7月25日, ESG輿情整合策略(滬深300)下跌2.18%,相對于基準滬深300(1.69%),超額收益為-3.87%。最新一個月總回報為1%，相對總回報為-5%、最大漲幅為4%，最大跌幅為-3%，夏普比例為0.78。
　　風險提示:歷史數據推演規(guī)律改變的風險。