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優(yōu)加換手率UTR2.0因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年7月，優(yōu)加換手率UTR2.0因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為40.36%，年化波動為14.97%，信息比率為2.70，月度勝率為75.74%，月度最大回撤為11.03%。
　　 7月份優(yōu)加換手率UTR2.0因子收益統(tǒng)計：在全體A股中，10分組多頭組合的收益率為1.29%，10分組空頭組合的收益率為-0.06%，10分組多空對沖的收益率為1.35%。
　　優(yōu)加換手率UTR2.0因子選股模型簡介：針對量穩(wěn)因子和量小因子進(jìn)行結(jié)合時，對因子值的使用從次序尺度改為等比尺度之后，我們構(gòu)造了優(yōu)加換手率UTR2.0（U-Turnover Rate2.0）。和原UTR因子相比，新因子的收益有所降低，但波動率、信息比率和月度勝率都更優(yōu)。
　　風(fēng)險提示：模型所有統(tǒng)計結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動，實際應(yīng)用需結(jié)合資金管理、風(fēng)險控制等方法。