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股指期貨
　　市場表現(xiàn)：8月7日，A股四大股指多數(shù)回調(diào)，其中上證指數(shù)上漲0.16%，報(bào)收3639.67點(diǎn)；深成指下跌0.18%，報(bào)收11157.94點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.68%，報(bào)收2342.86點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.15%，報(bào)收1058.21點(diǎn)。市場成交18,525億元，較前日增加932億元。行業(yè)板塊方面，有色金屬(+1.2%)，美容護(hù)理(+0.99%)，房地產(chǎn)(+0.82%)漲幅居前；醫(yī)藥生物(-0.92%)，電力設(shè)備(-0.74%)，通信(-0.47%)跌幅居前。從市場強(qiáng)弱看，IH>IF>IM>IC，個(gè)股漲/平/跌數(shù)分別為2,117/216/3,084。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入-94、-174、22、245億元，分別變動(dòng)-105、-52、+105、+52億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為112.15、111.14、22.07與0.51點(diǎn)，基差年化收益率分別為-12.77%、-13.7%、-4.19%與-0.14%，三年期歷史分位數(shù)分別為22%、8%、22%及44%。
　　交易策略：中長期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國雙邊政策不確定性、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期。
　　國債期貨
　　市場表現(xiàn)：8月7日，國債期貨收益率下行，活躍合約中，二債隱含利率1.394，較前日下跌0bps，五債隱含利率1.543，較前日下跌0.85bps，十債隱含利率1.635，較前日下跌0.68bps，三十債隱含利率1.985，較前日下跌0bps。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2509合約，2年期國債期貨CTD券為250006.IB，收益率變動(dòng)-0.25bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.001，IRR1.44%；5年期國債期貨CTD券為240020.IB，收益率變動(dòng)-1.5bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.004，IRR1.42%；10年期國債期貨CTD券為250007.IB，收益率變動(dòng)-1.05bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.013，IRR1.33%；30年期國債期貨CTD券為210005.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.029，IRR1.25%。
　　資金面：公開市場操作方面，央行貨幣投放1,607億元，貨幣回籠2,832億元，凈回籠1,225億元。
　　交易策略：風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議中長線T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。