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1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部上漲。中證2000上漲3.54%，中證1000上漲2.51%，上證指數(shù)上漲2.11%，中證500上漲1.78%，北證50上漲1.56%，中證800上漲1.38%，深證成指上漲1.25%，滬深300上漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.49%。
　　從行業(yè)來看，有色金屬、機(jī)械、國防軍工、紡織服裝、煤炭等行業(yè)表現(xiàn)居前；醫(yī)藥、消費者服務(wù)、計算機(jī)、商貿(mào)零售、綜合金融等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周流動性因子、動量因子、規(guī)模因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為1.82%、1.59%、-1.63%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度ROE同比、單季度ROA、60日動量因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度凈利潤同比增速、盈余公告前隔夜動量、60日動量因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度凈利潤同比增速、20日反轉(zhuǎn)、60日動量因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周前五大股東持股比例、前十大股東持股比例、240日偏度因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROE同比、單季度ROA同比、60日動量因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周對數(shù)市值、240日三因子模型殘差波動率、240日偏度因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.26%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.15%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.02%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為長信國防軍工A（002983.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為中郵絕對收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.44%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.08%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.31%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.19%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.05%。
　　風(fēng)險提示：本報告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險。