>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報：私募連續(xù)三周負超額，模型預(yù)警短期調(diào)整或?qū)⒀永m(xù)，建議減倉或?qū)_-250902
| 上傳日期： |
2025/9/3 |
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| 3987KB |
| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧星 |
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總體情況
策略概況
從今年累計收益來看，截至2025-08-29，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+50.32%）、中證1000指增（+37.86%）和中證500指增（+34.10%）；表現(xiàn)最差的三類為混期權(quán)偏賣權(quán)（+0.91%）、CTA跨期套利（+1.23%）和期權(quán)偏套利（+2.56%）。超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+20.71%）、中證1000指增（+14.62%）和中證500指增（+12.04%）；表現(xiàn)最差的三類為滬深300指增（+4.24%）、量化選股（+8.60%）和中證A500指增（9.88%）。表現(xiàn)最好的三個指數(shù)是微盤股指數(shù)（+57.67%）、TMT指數(shù)（+34.25%）和科創(chuàng)50指數(shù)（+31.68%），而表現(xiàn)最弱的三個指數(shù)是中證紅利（-0.14%）、中證A500（+11.12%）和滬深300（+12.95%）?？傮w而言，私募整體連續(xù)三周負超額，另外紅利指增超額連續(xù)為正，模型顯示短期行情或?qū)⒗^續(xù)調(diào)整，市場分歧疊加熱點集中下，建議近期可以關(guān)注紅利指增表現(xiàn)，策略上亦可減倉或?qū)_應(yīng)對。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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