>> 國金證券-9月8日信用債異常成交跟蹤-250908
| 上傳日期： |
2025/9/9 |
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| 757KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,李豫澤 |
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摘要
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，折價成交個券中，“25廣越03”債券估值價格偏離幅度較大。凈價上漲成交個券中，“25蒙交03”估值價格偏離程度靠前。凈價上漲成交二永債中，“20廣發(fā)銀行二級01”估值價格偏離幅度較大；凈價上漲成交商金債中，“22平安銀行02”估值價格偏離幅度靠前。成交收益率高于5%的個券中，地產(chǎn)債排名靠前。
信用債估值收益變動主要分布在(0,5]區(qū)間。非金信用債成交期限主要分布在2至3年，其中0.5至1年期品種折價成交占比最高；二永債成交期限主要分布在4至5年，其中各期限品種折價成交占比均偏高。分行業(yè)看，通信行業(yè)的債券平均估值價格偏離最大。
風險提示
統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差或遺漏，高估值個券出現(xiàn)信用風險
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