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>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報(bào):本周量化超額如期修復(fù),但基差波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)需警惕-250916
上傳日期:   2025/9/16 大?。?/td>   4179KB
格式:   pdf  共33頁(yè) 來(lái)源:   招商期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   盧星
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從今年累計(jì)收益來(lái)看,截至2025-09-12,整體表現(xiàn)最好的三類(lèi)為中證2000指增(+52.46%)、中證1000指增(+39.61%)和中證500指增(+31.64%);表現(xiàn)最差的三類(lèi)為期權(quán)偏賣(mài)權(quán)(-0.13%)、CTA跨期套利(+1.53%)和CTA截面多空(+2.76%)。超額表現(xiàn)最好的三類(lèi)為中證2000指增(+21.94%)、中證1000指增(+16.27%)和量化選股(+9.03%);表現(xiàn)最差的三類(lèi)為滬深300指增(+4.78%)、中證A500指增(+7.99%)和中證500指增(+8.35%)。表現(xiàn)最好的三個(gè)指數(shù)是微盤(pán)股指數(shù)(+62.43%)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(+36.99%)和TMT指數(shù)(+32.89%),而表現(xiàn)最弱的三個(gè)指數(shù)是中證紅利(-0.28%)、滬深300(+13.59%)和上證指數(shù)(13.84%)。本周量化超額如期修復(fù),但基差波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)需警惕。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:因子失效,模型失效,市場(chǎng)主流策略偏移;私募基金業(yè)績(jī)來(lái)源可能存在一定的誤差或延遲,請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎參考。
 
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