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核心觀點
　　針對十個風(fēng)格因子，在全A股、滬深300、中證500、中證1000與創(chuàng)業(yè)板的股票池中分別統(tǒng)計因子的IC水平，以跟蹤這些風(fēng)格因子在不同區(qū)間內(nèi)的表現(xiàn)。在全市場內(nèi)，本周波動率因子,市值因子,杠桿因子表現(xiàn)較好。針對12個FactorZoo因子，在全A股統(tǒng)計因子的IC以及收益率，以跟蹤這些alpha因子在不同時間區(qū)間的表現(xiàn)。在全市場內(nèi)，本周FZ9,FZ0,FZ11因子表現(xiàn)較好。
　　主要結(jié)論
　　因子庫簡介
　　中信建投因子庫分為風(fēng)格因子以及alpha因子庫，其中風(fēng)格因子有市值、非線性市值、貝塔、成長、盈利、價值、波動率、動量、流動性、杠桿10個因子，alpha因子主要是利用deepseek以及genetic program挖掘并經(jīng)過嚴格篩選得到的12個FactorZoo基本面因子。本報告主要監(jiān)控因子表現(xiàn)，通過多因子檢驗和單因子檢驗分別對風(fēng)格因子和Alpha因子進行分析。多因子模型參考CNE5的風(fēng)格因子模型對10個風(fēng)格因子、12個Alpha因子、國家因子以及行業(yè)因子進行時間序列回歸。單因子檢驗通過IC和因子收益率兩個維度對因子進行分析，觀察因子之間的區(qū)別以及因子在時序上的變化。
　　風(fēng)格因子表現(xiàn)
　　針對十個風(fēng)格因子，在全A股、滬深300、中證500、中證1000與創(chuàng)業(yè)板的股票池中分別統(tǒng)計因子的IC水平，以跟蹤這些風(fēng)格因子在不同區(qū)間內(nèi)的表現(xiàn)。在全市場內(nèi)，本周波動率因子,市值因子,杠桿因子表現(xiàn)較好。
　　l pha因子表現(xiàn)
　　針對12個FactorZoo因子，在全A股統(tǒng)計因子的IC以及收益率，以跟蹤這些alpha因子在不同時間區(qū)間的表現(xiàn)。在全市場內(nèi)，本周FZ0, FZ1, FZ9因子表現(xiàn)較好。
　　總結(jié)
　　結(jié)合風(fēng)格因子多因子模型以及單因子檢驗，在全市場內(nèi)，風(fēng)格因子中本周（20250915-20250919）波動率因子,市值因子,杠桿因子表現(xiàn)較好。在Alpha因子中，本周FZ0, FZ1, FZ9因子表現(xiàn)較好。