>> 國泰海通證券-風格Smart beta組合跟蹤周報-250922
| 上傳日期： |
2025/9/22 |
大小： |
1080KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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本報告導讀：
上周，成長50組合獲得較優(yōu)表現(xiàn)，周收益率為2.03%，相對國證成長的超額為0.54%。
投資要點：
上周，成長50組合獲得較優(yōu)表現(xiàn)，周收益率為2.03%，相對國證成長的超額為0.54%。風格層面，價值、成長及小盤風格的周收益率分別為-2.06%、1.49%及0.03%，成長占優(yōu)。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2025年09月15日至2025年09月19日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為-2.62%、-0.46%。今年以來（2025年01月01日至2025年09月19日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為9.88%、18.68%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為2.03%、1.69%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為24.85%、28.43%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為-0.91%、-1.15%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為40.54%、39.41%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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