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深度學(xué)習(xí)因子跟蹤
　　基于DecompGRU模型得分TOP200構(gòu)建周度多頭選股組合，今年組合樣本外累計(jì)絕對收益38.64%，相對全A等權(quán)超額13.8%；9月組合絕對收益為4.19%，超額為3.4%。
　　將個(gè)股得分聚合為ETF輪動(dòng)組合，組合今年樣本外累計(jì)絕對收益21.54%，相對基準(zhǔn)超額為-0.57%；9月組合絕對收益為-1.68%，超額為-6.65%；。
　　本周情緒因子跟蹤
　　本周寬基熱度變化方面：熱度變化率最大的為滬深300，相比上周提高11.85%，最小的為中證2000，相比上周降低6.63%；寬基熱度動(dòng)量組合25年累計(jì)收益為36%。
　　本周申萬行業(yè)熱度變化方面，一級行業(yè)中熱度變化率正向變化前5的一級行業(yè)分別為有色金屬、非銀金融、鋼鐵、石油石化、國防軍工，負(fù)向變化前5的一級行業(yè)分別為交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、輕工制造、紡織服飾、社會(huì)服務(wù)；申萬二級行業(yè)中，熱度正向變化率最大的5個(gè)行業(yè)是冶鋼原料、金屬新材料、焦炭Ⅱ、地面兵裝Ⅱ、數(shù)字媒體。
　　本周概念熱度變化最大的5個(gè)概念為兵裝重組概念、可控核聚變、超導(dǎo)概念、核污染防治、超超臨界發(fā)電；高熱度概念+低熱度個(gè)股組合25年累計(jì)收益為42%。
　　本周市場估值跟蹤
　　本周寬基和行業(yè)估值：
　　滬深300、中證500、中證1000的滾動(dòng)5年歷史分位數(shù)分別為88%、100%、95%。
　　申萬一級行業(yè)中，從2015年開始回溯，當(dāng)前估值處于歷史分位數(shù)80%以上的一級行業(yè)有：電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、國防軍工、輕工制造、建筑材料、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售、煤炭、基礎(chǔ)化工、銀行；位于估值歷史20%以下的有非銀金融、交通運(yùn)輸、食品飲料、綜合、鋼鐵；
　　申萬二級行業(yè)中，從2015年開始回溯，目前處于歷史分位數(shù)80%以上的二級行業(yè)有風(fēng)電設(shè)備、航天裝備、冶鋼原料、化學(xué)制藥、半導(dǎo)體、生物制品、環(huán)保設(shè)備、國有大型銀行、一般零售、航空機(jī)場、服裝家紡、汽車服務(wù)、商用車、橡膠、元件、電子化學(xué)品、裝修建材、房地產(chǎn)服務(wù)、專業(yè)連鎖、動(dòng)物保健、多元金融、化學(xué)纖維、特鋼、數(shù)字媒體、其他電子、旅游及景區(qū)、光學(xué)光電子、其他電源設(shè)備、工程咨詢服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　策略基于歷史數(shù)據(jù)回測，不保證未來數(shù)據(jù)的有效性