>> 國金證券-基金量化觀察：黃金ETF資金凈流入，節(jié)后主動權(quán)益基金大量發(fā)行-251014
| 上傳日期： |
2025/10/15 |
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| 1552KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2025.09.29-2025.10.10）已上市ETF資金凈流入合計803.05億元，其中股票型ETF資金凈流入606.53億元，跨境ETF資金凈流入79.66億元，商品型ETF資金凈流入60.16億元，債券型ETF資金凈流入56.70億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入193.39億元，上周科創(chuàng)50ETF資金凈流入58.88億元，A500ETF資金凈流入41.10億元，滬深300ETF資金凈流入37.92億元，創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入20.71億元，中證500ETF資金凈流入13.32億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入415.23億元。上周科技、高端制造、周期、金融地產(chǎn)、消費板塊ETF資金凈流入額分別為161.44億元、139.53億元、77.15億元、34.95億元、16.00億元，醫(yī)藥生物板塊ETF資金凈流出額為4.10億元。
主動權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
主動權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：長城價值甄選一年持有A(013674.OF)、銀河價值成長A(016340.OF)、華富策略精選A(410006.OF)、創(chuàng)金合信資源主題A(003624.OF)、華商上游產(chǎn)業(yè)A(005161.OF)，它們的收益率分別為12.25%、12.00%、11.90%、11.88%、11.62%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為1.60%，近1年以來收益率中位數(shù)為29.42%。
上周各類主題基金中，金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)相對較好，收益率中位數(shù)為1.71%。近1年以來，TMT與周期主題基金業(yè)績領(lǐng)先，收益率中位數(shù)分別為50.94%、26.95%。
在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中，浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(166802.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為1.66%。
在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中，光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A(013639.OF)上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.38%。在中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(015466.OF)上周取得了1.06%的超額收益率。在國證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A(019318.OF)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了0.91%的超額收益率。
節(jié)后主動權(quán)益基金發(fā)行火熱，本周共22只主動權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金開始發(fā)行，包括6只增強(qiáng)指數(shù)型基金，3只普通股票型基金,12只偏股混合型基金和1只靈活配置型基金。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料。
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