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>> 財(cái)通證券-量化選股策略周報(bào):本周指增組合超額回撤-251025
上傳日期:   2025/10/25 大小:   706KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   財(cái)通證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   繆鈴凱,韓乾,張淼
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心觀點(diǎn)
  本周市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn):截至2025-10-24,本周上證指數(shù)上漲2.88%,深證成指上漲4.73%,滬深300上漲3.24%,市場(chǎng)縮量保持上漲態(tài)勢(shì)。
  本周指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn):截至2025-10-24,本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.29%,中位數(shù)-0.08%,最大值1.86%;中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.78%,中位數(shù)0.02%,最大值1.07%;中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益最小值-1.39%,中位數(shù)0.29%,最大值1.36%。
  我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險(xiǎn)模型,打造AI體系下的低頻指數(shù)增強(qiáng)策略:
  截至2025-10-24,今年以來滬深300指數(shù)上漲18.4%,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲26.5%,超額收益8.1%;本周滬深300指數(shù)上漲3.2%,滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合上漲2.3%,超額收益-1.0%。
  截至2025-10-24,今年以來中證500指數(shù)上漲26.8%,中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲33.2%,超額收益6.4%;本周中證500指數(shù)上漲3.5%,中證500指數(shù)增強(qiáng)組合上漲3.0%,超額收益-0.5%。
  截至2025-10-24,今年以來中證1000指數(shù)上漲24.5%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲38.3%,超額收益13.8%;本周中證1000指數(shù)上漲3.3%,中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合上漲3.3%,超額收益0.0%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:因子失效風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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