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★股指期貨行情簡評(píng)：
　　市場(chǎng)風(fēng)格分化，中證500、中證1000上漲，上證50、滬深300收跌。分行業(yè)看，電子、銀行貢獻(xiàn)了上證50主要的跌幅，電力設(shè)備、有色金屬貢獻(xiàn)了滬深300、中證500主要的漲幅，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的漲幅。
　　IH、IF、IC成交環(huán)比上漲，IM成交環(huán)比下跌，各品種基差小幅走強(qiáng)。(股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià))
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　基差有所走強(qiáng)，IH維持升水、IF維持淺貼水、IC、IM維持深貼水。當(dāng)前股指期貨上的套保需求依然以空頭為主，預(yù)計(jì)IC、IM的深度貼水格局仍將維持，建議市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)貼水收斂時(shí)關(guān)注跨期正套的建倉機(jī)會(huì)。展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周各策略出現(xiàn)回撤，年化基差率、正套和動(dòng)量因子分別虧損0.3%、0.5%、0.4%（6倍杠桿）。年化基差率因子轉(zhuǎn)向反套信號(hào)。
　　跨品種套利時(shí)序合成策略凈值上周虧損0.2%?？缙贩N最新信號(hào)推薦50%倉位多IC空IF、IM/IC組合空倉。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略上周整體虧損，上證50、滬深300、中證500、中證1000上周分別虧損0.5%、虧損0.8%、盈利0.7%、虧損1.4%。擇時(shí)模型最新信號(hào)看多各指數(shù)。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場(chǎng)環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘?hào)失效