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>> 國(guó)信證券-多因子選股周報(bào):估值因子表現(xiàn)出色,滬深300指增組合年內(nèi)超額18.92%-251108
上傳日期:   2025/11/8 大小:   4780KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張欣慰,張宇
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國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.01%,本年超額收益18.92%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.26%,本年超額收益7.89%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.63%,本年超額收益16.63%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.20%,本年超額收益9.84%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM、預(yù)期BP、BP等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,三個(gè)月波動(dòng)、預(yù)期EPTTM、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量、EPTTM一年分位點(diǎn)等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM、三個(gè)月波動(dòng)、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、3個(gè)月盈利上下調(diào)、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期EPTTM、EPTTM、BP等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量、三個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉(cāng)指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM、預(yù)期EPTTM、單季EP等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、單季超預(yù)期幅度、非流動(dòng)性沖擊等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)785億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有74只,總規(guī)模合計(jì)505億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)214億元。中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有68只,總規(guī)模合計(jì)253億元。
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.89%,最低-1.44%,中位數(shù)-0.18%。最近一月:超額收益最高2.18%,最低-2.26%,中位數(shù)0.38%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.65%,最低-1.05%,中位數(shù)0.05%。最近一月:超額收益最高4.43%,最低-0.98%,中位數(shù)0.92%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.94%,最低-1.66%,中位數(shù)-0.30%。最近一月:超額收益最高3.29%,最低-1.62%,中位數(shù)0.54%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.94%,最低-1.66%,中位數(shù)-0.30%。最近一月:超額收益最高2.70%,最低-1.29%,中位數(shù)0.32%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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