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1.主要市場指數(shù)與風格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)部分上漲。上證指數(shù)上漲1.08%，中證2000上漲0.88%，滬深300上漲0.82%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.65%，中證800上漲0.59%，中證1000上漲0.47%，深證成指上漲0.19%，中證500下跌0.04%，北證50下跌3.79%。
　　從行業(yè)來看，電力設(shè)備及新能源、鋼鐵、石油石化、煤炭、基礎(chǔ)化工等行業(yè)表現(xiàn)居前；醫(yī)藥、計算機、綜合金融、汽車、商貿(mào)零售等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風格因子來看，最近一周估值因子、動量因子、波動性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為3.26%、-4.00%和-3.81%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周BP、單季度毛利率、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周BP、60日收益率標準差、股息率因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周BP、股息率、單季度EP因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周BP、20日非流動性沖擊、60日非流動性沖擊因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周BP、單季度EP、流動比率因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周BP、240日三因子模型殘差波動率、120日三因子模型殘差波動率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.22%，中證500指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.07%，中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.34%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為九泰盈泰量化A（011224.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為大成絕對收益A（001791.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.31%，中證500指數(shù)增強組合近一周超額收益0.11%，中證800指數(shù)增強組合近一周超額收益0.01%，中證1000指數(shù)增強組合近一周超額收益-0.61%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.12%。
　　風險提示：本報告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險。