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股指期貨量化策略跟蹤周報(bào)主要內(nèi)容
　　★股指期貨行情簡(jiǎn)評(píng)：
　　市場(chǎng)上周震蕩下跌。分行業(yè)看，電子貢獻(xiàn)了各指數(shù)主要的跌幅。
　　IH、IF成交環(huán)比上行，IC、IM成交環(huán)比下行，基差有所走弱。(股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià))
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　基差有所走弱，IH維持升水、IF維持淺貼水、IC、IM維持深貼水。當(dāng)前股指期貨上的套保需求依然以空頭為主，預(yù)計(jì)IC、IM的深度貼水格局仍將維持，建議市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)貼水收斂時(shí)關(guān)注跨期正套的建倉(cāng)機(jī)會(huì)。展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周各策略上漲，年化基差率、正套和動(dòng)量因子分別盈利0.2%、0.5%、0.2%（6倍杠桿）。年化基差率因子轉(zhuǎn)向正套信號(hào)。
　　跨品種套利時(shí)序合成策略凈值上周盈利0.1%?？缙贩N最新信號(hào)推薦50%倉(cāng)位多IF空IC、100%倉(cāng)位多IM空IC。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略上周普遍盈利，上證50、滬深300、中證500、中證1000上周分別盈利0.4%、盈利0.6%、盈利1.1%、虧損0.7%。擇時(shí)模型最新信號(hào)看多程度顯著增加，模型看多上證50、滬深300、中證1000。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場(chǎng)環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘?hào)失效。