>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報：本周量化策略Beta和Alpha雙豐收，結(jié)構(gòu)性機會下Alpha策略延續(xù)回暖-251202
| 上傳日期： |
2025/12/2 |
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| 3887KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧星 |
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從今年累計收益來看，截至2025-11-28，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+59.58%）、中證1000指增（+41.83%）和中證500指增（+36.25%）；表現(xiàn)最差的三類為期權(quán)偏賣權(quán)（+1.64%）、ETF套利（+4.26%）和期權(quán)偏套利（+4.30%）。從今年累計收益來看，截至2025-11-28，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+27.82%）、中證1000指增（+19.53%）和量化選股（+14.09%）；表現(xiàn)最差的三類為滬深300指增（+7.22%）、中證A500指增（+13.47%）和中證500指增（+13.99%）。表現(xiàn)最好的三個指數(shù)為微盤股指數(shù)（+78.92%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（+38.45%）、TMT指數(shù)（+32.25%）；表現(xiàn)最差的三個指數(shù)為中證紅利（+0.01%）、滬深300（+13.71%）、上證指數(shù)（+14.37%）。綜合而言，本周量化策略Beta和Alpha雙豐收，結(jié)構(gòu)性機會下Alpha策略延續(xù)回暖。
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