>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-251207
| 上傳日期： |
2025/12/7 |
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| 1925KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越,李逸資,李光庭 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交26067.79億元，較上周變動25.29%，保證金690.95億元，較上周變動71.85億元；
能源化工板塊成交19754.08億元，較上周變動-7.93%，保證金380.65億元，較上周變動4.77億元；
農(nóng)產(chǎn)品板塊成交14584.52億元，較上周變動-9.14%，保證金445.58億元，較上周變動-3.45億元；
貴金屬板塊成交51242.17億元，較上周變動38.89%，保證金773.84億元，較上周變動20.05億元；
黑色建材成交11252.82億元，較上周變動-7.08%，保證金345.12億元，較上周變動-7.30億元；
股指期貨板塊成交28043.02億元，較上周變動-8.45%，保證金1645.35億元，較上周變動107.50億元；
國債期貨板塊成交21165.86億元，較上周變動-14.14%。保證金145.02億元，較上周變動-1.22億元。
市場與板塊風(fēng)格
今年以來，萬得商品指數(shù)漲跌幅31.04%，有色指數(shù)漲跌幅10.01%，能源指數(shù)漲跌幅-20.88%，化工指數(shù)漲跌幅-19.47%，油脂油料指數(shù)漲跌幅3.72%，貴金屬指數(shù)漲跌幅47.36%，煤焦鋼礦指數(shù)漲跌幅-0.73%。
華泰商品長周期動量指數(shù)漲跌幅22.05%，短周期動量指數(shù)漲跌幅2.82%，偏度指數(shù)漲跌幅11.29%，期限結(jié)構(gòu)指數(shù)漲跌幅6.11%。
股指期權(quán)最新VIX指標(biāo)情況，上證50股指期權(quán)14.46%，滬深300股指期權(quán)15.67%，中證1000股指期權(quán)19.15%。
板塊升貼水結(jié)構(gòu)
股指期貨最新基差情況，IH14.19點，IF-15.78點，IC-176.78點，IM-244.69點；年化基差率情況，IH1.64%，IF-1.20%，IC-8.66%，IM-11.58%。
國債期貨最新基差情況，TS-0.04元，TF-0.15元，T-0.05元，TL0.40元；最新凈基差情況，TS-0.02元，TF-0.13元，T-0.13元，TL-0.10元。
策略
根據(jù)華泰商品多因子模型，本周建議多配鮮蘋果、豆油、玉米、白銀、LPG，建議少配氧化鋁、玻璃、純堿、燒堿、焦煤。
風(fēng)險提示
市場表現(xiàn)不及預(yù)期
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