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從寬基指數(shù)來看，截至2025-12-31，本周中證500指數(shù)上漲0.09%，中證2000指數(shù)下跌0.10%，中證1000指數(shù)下跌0.13%，中證紅利下跌0.18%，中證全指指數(shù)下跌0.32%，中證A500下跌0.44%，滬深300指數(shù)下跌0.59%。從Barra風(fēng)格因子來看，截止2025-12-31，本周收益最好的3個風(fēng)格因子為動量,大小盤,中盤，分別為0.29%,0.10%,0.03%；表現(xiàn)最差的3個風(fēng)格因子為杠桿,價值,殘差波動率，分別為-0.11%, -0.22%, -0.47%?？偣捕?，市場有望在政策支持、資金流入和宏觀經(jīng)濟回暖的背景下震蕩向上。目前基差成本較好、超額環(huán)境偏弱、尾部風(fēng)險中等偏高。我們建議啞鈴型策略，攻守兼?zhèn)?。對于股票多頭策略而言，當前可增倉交易型Alpha或日內(nèi)Alpha,且成分股占比高、小微盤敞口低的股票多頭策略。賽道選擇上可以優(yōu)先紅利指增、滬深300指增和A500指增。中性策略可把握低成本建倉窗口，增倉復(fù)制T及不依賴小微盤收益貢獻的嚴控敞口類策略（成分股占比高、帶基差管理和股指T策略的混合中性策略）。