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GAN_GRU因子：基于前期報(bào)告《量?jī)r(jià)時(shí)序特征挖掘模型在深度學(xué)習(xí)因子中的應(yīng)用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以來(lái)表現(xiàn)情況。其中GAN_GRU因子為利用生成式對(duì)抗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)GAN模型進(jìn)行量?jī)r(jià)時(shí)序特征處理后再利用GRU模型進(jìn)行時(shí)序特征編碼得到的選股因子。
　　表現(xiàn)跟蹤：自2019年1月至2026年1月，月頻調(diào)倉(cāng)的基礎(chǔ)上，GAN_GRU因子在全A范圍內(nèi)IC均值0.1107***，多頭組合年化超額收益率22.36%；截至2026年1月28日，GAN_GRU最新一期IC為0.0003***，近一年IC均值為0.0553***。
　　因子表現(xiàn)：在中信一級(jí)行業(yè)分類下，測(cè)試GAN_GRU因子近期在各個(gè)行業(yè)內(nèi)部的表現(xiàn)。截至2026年1月，10月當(dāng)期因子IC排名前五的行業(yè)（除綜合）分別為國(guó)防軍工、建筑、房地產(chǎn)、銀行、通信、農(nóng)林牧漁，IC分別為0.3498***、0.2478***、0.2165***、0.1993***以及0.1976***；近一年因子IC均值排名前五的行業(yè)（除綜合）分別為計(jì)算機(jī)、傳媒、鋼鐵、建筑、基礎(chǔ)化工行業(yè)，IC均值分別為0.1089***、0.1074***、0.1071***、0.1007***以及0.0964***。
　　截至2026年1月28日，1月當(dāng)期多頭組合超額收益最高的五個(gè)行業(yè)（除綜合）分別為國(guó)防軍工、通信、農(nóng)林牧漁、家電、電力設(shè)備及新能源，多頭組合相對(duì)行業(yè)指數(shù)超額收益分別為11.41%、8.40%、7.85%、6.01%以及4.98%。
　　近一年來(lái)看，多頭組合月平均超額收益最高的五個(gè)行業(yè)（除綜合）分別為房地產(chǎn)、家電、商貿(mào)零售、建筑、國(guó)防軍工，超額收益分別為2.17%、2.09%、1.69%、1.69%以及1.58%。且29個(gè)中信一級(jí)行業(yè)（除綜合）中，GAN_GRU因子多頭組合近一年有6個(gè)行業(yè)未跑贏對(duì)應(yīng)中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)（電子、煤炭、非銀金融、傳媒、有色、通信）。
　　 2026年2月多頭組合：根據(jù)因子得分篩選排名前10的股票為新華保險(xiǎn)、光弘科技、粵高速A、湯臣倍健、江瀚新材、洪城環(huán)境、魯西化工、鼎勝新材、蘇州銀行、物產(chǎn)中大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)，若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，量化因子的實(shí)際表現(xiàn)可能與本文的結(jié)論有所差異，同時(shí)可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。文中根據(jù)量化因子得到的個(gè)股預(yù)測(cè)結(jié)果不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，為因子含義闡述以及有效性的進(jìn)一步檢驗(yàn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。