>> 財通證券-量化｜金油和純債維持看多-260225
| 上傳日期： |
2026/2/25 |
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| 857KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫彬彬，隋修平 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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截至2026年2月24日，30年國債模型單日輸出概率34.83%，MA5為21.60%，模型觀點為看多，自2月5日以來持續(xù)8個交易日，盡管單日輸出概率邊際升高，但總體仍然處于看多區(qū)間。
3年AAA中短票模型仍然保持看多，自2025年12月8日以來看多信號已經(jīng)持續(xù)50個交易日。
10年國債模型2月24日單日輸出概率3.23%，MA5為15.40%，自2月4日以來持續(xù)9個交易日看多。2年國債模型前期波動較大，但自2月9日以來，MA5也已經(jīng)連續(xù)6個交易日處于40%以下，2月24日單日輸出2.35%，MA5為2.76%。
黃金模型2月10日從震蕩轉(zhuǎn)為看多，持續(xù)9個交易日（海外），結(jié)束了1月底至2月上旬的震蕩調(diào)整區(qū)間。2月23日單日輸出概率90.77%，MA5為85.65%。原油模型在過年期間仍然看多，2月23日單日輸出概率92.08%，MA5為88.14%。
風(fēng)險提示：模型失效風(fēng)險；因子失效風(fēng)險；數(shù)據(jù)質(zhì)量風(fēng)險
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