>> 招商期貨-金工私募策略跟蹤周報：本周量化策略業(yè)績持續(xù)上行，中小盤風格繼續(xù)占優(yōu)-260303
| 上傳日期： |
2026/3/3 |
大小： |
3022KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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策略概況
從今年累計收益來看，截至2026-02-27，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+15.88%）、中證1000指增（+14.64%）和中證500指增（+14.01%）；表現(xiàn)最差的三類為主觀宏觀配置（-5.55%）、CTA跨期套利（-0.25%）和期權偏套利（-0.17%）。從今年累計收益來看，截至2026-02-27，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+7.99%）、滬深300指增（+4.40%）和中證A500指增（+2.56%）；表現(xiàn)最差的三類為中證500指增（-1.64%）、量化選股（+2.02%）和中證1000指增（+2.18%）。從今年累計收益來看，截至2026-02-27，10%等波表現(xiàn)最好的三類為CTA跨期套利（+6.81%）、CTA截面多空（+4.11%）和CTA跨品種套利（+3.74%）；表現(xiàn)最差的三類為CTA跨期套利（+0.84%）、CTA時序量價（+1.54%）和CTA混合時序截面（+1.91%）。從市場環(huán)境來看，本周寬基指數(shù)繼續(xù)反彈，市場風格仍然偏中小盤成長，鋼鐵、有色領漲，消費板塊持續(xù)回調(diào)。策略表現(xiàn)上，本周指增、中性策略整體上漲，指增超額收益上亦有良好表現(xiàn)；由于近期地緣因素疊加兩會行情，周期資源品和新質(zhì)生產(chǎn)力是未來關注重點，建議倉位向中小盤傾斜
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