>> 五礦期貨-油品期權早報-260305
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 2844KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標的行情解析及期權因子研究
(1)pg2604合約昨日收盤價4566元，相較前日收盤上漲42元，上漲0.92%，成交量122296手，較前日增加46789手，持倉量83265手，較前日增加1089手
(2)PG(液化氣期權)隱含波動率維持在均值0.2348上方水平波動
(3)PG期權持倉量PCR收報于0.6561，位于近一年來的35.92%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，PG期權標的壓力位為5250，支撐位為4200。
期權策略建議
(1)方向性策路:構(gòu)建看漲期權牛市價差組合策路，獲取方向性收益。如:B_PG2604C5000和S_PG2604C5600
(2)波動性策略:地緣政治風險較大，不建議以賣方為主的策略(如單賣、雙賣)
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