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>> 五礦期貨-油品期權(quán)早報(bào)-260309
上傳日期:   2026/3/11 大?。?/td>   2816KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1) pg2604合約昨日收盤價(jià)5301元,相較前日收盤上漲67元,上漲1.28%,成交量426174手,較前日減少239761手,持倉量90469手,較前日減少4848手
  (2) PG(液化氣期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.2455上方水平波動(dòng)
  (3) PG期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于1.0165,位于近一年來的93.47%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,PG期權(quán)標(biāo)的壓力位為5900,支撐位為4500。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略︰構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如: B_PG2604C5000和S_PG2604C5600
  (2)波動(dòng)性策略:地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較大,不建議以賣方為主的策略(如單賣、雙賣)
 
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